Feb 21 2009

Volatilità implicita corrente & options chain

Salve cari lettori, oggi parliamo per l’ennesima volta di volatilità implicita. Ciò che mi ha spinto a fare questo articolo è che per alcuni non sono chiare due cose:
Perché indipendentemente dalla natura delle opzioni (call o put) la volatilità implicita cresce al diminuire dello strike price?
Ma se esistono tante volatilità implicite per quante sono le [...]

Feb 18 2009

Calcolare il valore nominale delle opzioni

Salve cari lettori, oggi analizzeremo il valore nominale di un’opzione e come esso si presenta durante il corso della contrattazione. Il valore di un’opzione è composto da quattro variabili, poste in ordine di influenza ed importanza:
valore intrinseco
valore tempo
volatilità implicita
tassi di interesse
dividendi distribuiti
Per calcolare approssimativamente il valore di un’opzione è sufficiente sommare le prime tre variabili, [...]

Feb 2 2009

Prevedere la volatilità

Salve cari lettori, oggi discutiamo dell’argomento volatilità. Come io stesso e molti di voi fanno, per rendersi consapevoli della situazione della volatilità fanno affidamento alle bande di Bollinger. Le bande sono un eccezionale strumento, ma dal punto di vista della previsione futura della volatilità sono un po’ scarse, in quanto quest’ultime ci forniscono ottimi dati [...]

Nov 6 2008

L’analisi della volatilità

Salve cari lettori, oggi discutiamo su un argomento interessantissimo. Interessantissimo perché è uno degli elementi più importanti per noi operatori in opzioni a breve. Si tratta dell’analisi della volatilità. L’analisi della volatilità ha come oggetto di studio la volatilità ovviamente, così prima di iniziare ad eseguirla, è giusto conoscere che cos’è la volatilità. La volatilità [...]


Riconoscimenti al blog