Feb 21 2009
Volatilità implicita corrente & options chain
Salve cari lettori, oggi parliamo per l’ennesima volta di volatilità implicita. Ciò che mi ha spinto a fare questo articolo è che per alcuni non sono chiare due cose:
Perché indipendentemente dalla natura delle opzioni (call o put) la volatilità implicita cresce al diminuire dello strike price?
Ma se esistono tante volatilità implicite per quante sono le [...]
