Mar 5 2009
L’accelerazione delle opzioni finanziarie
Salve cari lettori, oggi continuiamo con lo studio dei parametri che descrivono le potenzialità di un’opzione finanziaria. Abbiamo già visto il delta, e come questa greca sia indubbiamente un fattore importantissimo perché determina la redditività potenziale (gearing) e la leva operativa (leverage) del derivato. Ma il delta è un parametro che di per sé da [...]
Nov 29 2008
Le greche
Salve cari lettori, oggi parliamo in maniera approfondita di uno degli elementi fondamentali dell’analisi rischio/rendimento, ossia le greche. Le greche corrispondono a dei parametri specifici per valutare la qualità di reddito di un’opzione in relazione al comportamento del sottostante. Le greche descrivono le opzioni sotto tutti gli aspetti, e sotto le variazioni di tutti i [...]
