Commenti per √ Il professionista delle opzioni

Commenti su Trading system con la media mobile ottimale di Silvia

Silvia — Wed, 23 Dec 2009 17:15:13 +0000

Ciao Giovanni , scusa , per correttezza volevo dirti che ho risposto alla tua e-mail , ma non ho ricevuto risposta forse è andata a finire nella tua cartella spam la mia mail come le altre . Comunque BUONISSIME FESTE ;-)!
Silvia .

Commenti su Trading system con la media mobile ottimale di Silvia

Silvia — Fri, 18 Dec 2009 06:38:29 +0000

:-)! Ciao Giovanni ;-)! Grazie per la mail “fortunosamente ritrovata !”;-)! Ti ho risposto , grazie di cuore e grazie per il tuo aiuto ! Non mi sembra vero di “parlare in italiano ” … Grazie mille di cuore ..almeno mi sento un po piu sicura con il tuo parere ! Grazie !
Silvia

Commenti su Le strategie non-direzionali di Giovanni Romano

Giovanni Romano — Tue, 15 Dec 2009 15:31:28 +0000

Ciao Giangiacomo. Hai posto un bellissimo quesito. Valutando la mia esperienza posso dirti con tutta franchezza che l’azione che svolgerei è la numero 1. Se le condizioni di mercato non sono andate come previsto evito di fare resistenza e volere guadagnare forzatamente su un’operazione che ormai si è evidenziata perdente per puro sfogo emotivo. Perciò accetto la minima perdita possibile, e proseguo nella mia attività analizzando e operando in altre situazioni.

Commenti su Le strategie non-direzionali di Giangiacomo

Giangiacomo — Thu, 10 Dec 2009 18:25:26 +0000

Caro Giovanni, innanzitutto complimenti per il blog, è ricco di contenuti e fatto anche bene, soprattutto considerato che sei un ragazzo di 20 anni !

Io personalmente non sono un sostenitore della PNL made in Usa, nè tantomeno di Bardolla & Co, ma devo dire che la tua esposizione è seria ed oggettiva.

Ciò premesso, ti dico la mia sulle strategie non direzionali. Il credit spread, se è OTM, non mi piace per nulla in quanto non differisce molto dalla vendita allo scoperto . Se ad esempio con l’ indice nostrano a 22000 vendo una Put 20500 Gennaio (194 punti)e ne compro una 20000 (130), è vero che ho dalla mia sia il rialzo che il laterale, ma rischiare di rimetterci 500 punti per incassare pochi spiccioli non mi pare proprio il caso. Basta che ti va male una volta, e ti rimangi i guadagni maturati fin lì.

Il Long Calendar costituisce la spina dorsale della mia operatività, è un pò il vestito buono per tutte le stagioni, e il meglio di sè lo dà quando la scadenza corta venduta prezza più volatilità implicita di quella lunga comprata.

I diagonali li uso anch’io di rado, solo quando ho un “buco” da riempire in corrispondenza di uno strike nel contesto di una strategia complessa, e voglio spenderci poco.

Ti pongo una domanda. Nel caso che hai messo su un Calendar Spread, e il mercato ti scappa da una parte, come ti comporti ?

1) Chiudi tutto in lievissima perdita su livelli del sottostante che hai prefissato ;
2) Chiudi e ribilanci, ossia ti riposizioni sullo strike corrente ;
3) Fai delta hedging con sottostante o future .

O cos’ altro ?

Ciao,

Giangiacomo

Commenti su Parabolic SAR e sinergia di Giovanni Romano

Giovanni Romano — Wed, 02 Sep 2009 12:52:47 +0000

Ciao Silvia. Le trading rule sono sempre soggette a degli errori purtroppo. Non esiste una combinazione di indicatori “perfetta”. Le trading rule che spesso riporto nel blog sono frutto di buone probabilità di efficacia e non di sicura efficacia. I falsi segnali sono dietro l’angolo non solo nell’analisi grafica, ma anche e soprattutto in quella algoritmica. L’analisi tecnica in generale fornisce delle ragioni di entrata, ma spetta all’intuito, caratteristico di tanta esperienza di trading ( anche virtual ), convalidare tale ragion d’ingresso, sempre.

Commenti su Parabolic SAR e sinergia di Silvia

Silvia — Tue, 01 Sep 2009 06:01:36 +0000

Ciao Giovanni , ha me non torna questa cosa che hai scritto , anch’io uso spesso parabolic sar e dmi .. Quado il parabolic segue il trend principale va bene , poi sappiamo che fara un’inversione , dobbiamo solo capire se fara un’iversione molto grande , cioè un cambiamento del trend principale in atto , o un rintracciamento , cioè un’inversione che pero poi lascia proseguire il trend principale gia in atto . Sono su optionxpress grafico spx a 6 mesi , vedo par. sar e dmi , nel momento che ora sappiamo essere un semplice rintracciamento (poiche e’ gia passato )del trend rialzista principale in atto ! Quando il parabolic fa l’inversione ribassista , anche il dmi fa inversione ribassista , seguito anche dall’adx molto ampio . Questo significherebbe forte trend ribassista invece , poi si è visto che è solo un rintracciamento del trend principale in atto .
Se fossi andata short avrei perso perche anche se il dmi mi dava forte trend discendente e parabolic anche , poi non sono state molte candele e di un movimento cosi ampio da farmi fare un profitto decente quindi sarei andata presto in perdita !
Silvia .

Commenti su I migliori indicatori di Giovanni Romano

Giovanni Romano — Thu, 20 Aug 2009 19:39:42 +0000

Ciao Alberto. 14 unità è indubbiamente il dominio temporale più equilibrato per l’adx, ha infatti una velocità non troppo elevata da dare un grosso numero di falsi segnali e ne tanto meno bassa da essere insensibile. E’ anche ottima da usare per i grafici intraday come quello a 15 minuti, in questo caso se pur ci troviamo in un time frame differente da quello giornaliero il sistema calcolerà l’adx sempre con un dominio a 14 barre indietro. Se comunque il tuo grado di operatività è elevato ( dal momento che usi i grafici intraday ), nel senso che effettui molte operazioni a breve termine ti consiglio l’uso del parente stretto dell’adx, ossia il DMI. Essendo l’adx infine una media del DMI risulta ottimo per un’operatività più lenta e tranquilla e protratta nel medio termine. Invece il DMI attraverso gli incroci del positive directional indicator e del negative directional indicator fornisce informazioni più reattive.

Commenti su I migliori indicatori di Alberto Guerra

Alberto Guerra — Wed, 19 Aug 2009 12:47:24 +0000

Ciao Giovanni. Dammi, gentilmente, un chiarimento circa i parametri da inserire nell’adx, su un grafico a 15 minuti.
Esempio: se inserisco (+DI 30 e -DI 30) Adx 14 vanno bene?, se la risposta è affermativa, gli stessi sono compatibili anche per grafici con time frame diversi?

Ti ringrazio anticipatamente.
Alberto

Commenti su I margini di garanzia di Giovanni Romano

Giovanni Romano — Sun, 12 Jul 2009 23:45:27 +0000

No non è così. Dal momento in cui effettui un’operazione a scopreto parziale il margine premio solitamente non lo richiedono (ossia il margine per il riacquisto dell’opzione). Richiedono però il margine iniziale o standard, che è calcolato sul montante scoperto utile all’eventuale riacquisto dell’opzione venduta in caso di esercizio, perciò non viene calcolato sul prezzo dell’opzione come hai fatto tu. Se ci fermiamo a ragionare però il margine iniziale, dal momento che hai effettuato un credit con opzioni abbastanza OTM, neanche c’è inizialmente, infatti il titolo quota 410 e l’opzione venduta possiede uno strike di 440, perciò per la controparte l’esercizio risulta essere ragionevole dopo circa 443$. Il broker comunque calcolerà lo scoperto da 440$ in poi, l’ammontare di tale scoperto sarà costituito dalla differenza tra il prezzo corrente e lo strike price (440) dell’opzione venduta, così la percentuale di margine dovrà essere calcolata su questa porzione di scoperto che può stringersi o allargarsi sino ad un tetto massimo, ossia quello dello strike 450 acquistato. In questi casi solitamente i margini sono aggiornati a fine giornata.

Commenti su I margini di garanzia di Marco De Carlo

Marco De Carlo — Sun, 12 Jul 2009 16:34:12 +0000

Ciao Giovanni,

ti faccio un esempio per capire se ho capito bene

Faccio una Vertical Spread Call Credit su Google quotato a 410.

- Compro una Call OTM con SP 450 e premio $1.80
- Shorto una Call OTM con SP 440 e premio $3.20

Incasso subito $3.20 - $1.80 = $1.40.
Come margine di garanzia devo dare il 10% del premio della Call che sto shortando, ovvero $32? Non è un po’ pochino visto che la perdita massima potenziale è $880?

Grazie mille,
Marco