RSI

Salve cari lettori. Siamo giunti ormai al termine dell’analisi algoritmica, infatti oggi esamineremo l’ultimo indicatore utile: l’RSI (Relative Strenght Index). L’RSI è uno tra i più popolari indicatori market following (oscillatore). Esso misura la forza interna del singolo titolo, indicando quando la pressione dei compratori è particolarmente elevata sul titolo analizzato, sino ad arrivare alla situazione di ipercomprato, e viceversa quando la pressione dei venditori è forte, ossia situazione di ipervenduto. L’RSI è un indicatore con range compreso tra 0 e 100, ed è possibile identificare due parametri assoluti rispettivamente in 30, al di sotto del quale si è in ipervenduto, e 70, al di sopra del quale si è in ipercomprato. L’equity dell’RSI è sintetizzata con la nomenclatura RS, e corrisponde al rapporto tra la media di chiusure positive e la media di chiusure negative su un intervallo di “n” giornate precedenti, e più è corto l’intervallo e più l’indicatore risulta sensibile, ed è perciò più adatto a valutazioni a breve termine, risulta perciò in questi frangenti molto utile a chi opera con le opzioni. La formula per identificare il valore dell’RSI normalizzato è la seguente:

RSI = 100 - 100 (1+RS)

La chiave di lettura dell’RSI è la seguente:

- acquisto quando l’RS taglia dal basso verso l’alto il parametro assoluto 30,

- vendita quando l’RS taglia dall’alto verso il basso il parametro assoluto 70.

A questo punto è normale porsi il quesito: ma l’RSI non è troppo simile all’oscillatore stocastico? La risposta è si, anche se sono calcolati con formule diverse, conservano un’utilità molto simile. Non è opportuno usarli tutti e due contemporaneamente, occorre perciò sperimentare un po’, e vedere con quale dei due il vostro trading system si sposa meglio. Io ad esempio ho combinato un po’ dell’uno e un po’ dell’altro, infatti uso l’RSI, ma in una versione modificata, e cioè con i parametri assoluti allargati rispettivamente a 20 e ad 80 come per lo stocastico.