Market swings

Salve cari lettori, oggi parliamo nuovamente di compravendita. L’approccio analitico prevede uno sguardo sul medio termine con l’analisi della volatilità, l’analisi ciclica e l’analisi grafica, poi uno sguardo sul breve termine con l’analisi algoritmica e dei volumi, ed infine un approccio al brevissimo termine, e cioè barra per barra, o candela per candela, attraverso le leggi della compravendita. Come avevo scritto qualche post fa, la differenza tra massimo e chiusura corrisponde al “terreno” guadagnato dai venditori, viceversa la differenza tra chiusura e minimo corrisponde a quello guadagnato dai compratori. Inoltre la chiusura a seconda se si trova al di sopra o al di sotto dell’apertura, determina chi ha vinto la battaglia del giorno. Oltre a questi importantissimi parametri di brevissimo termine, occorre tenere d’occhio anche il comportamento delle controparti non solo rispetto alla chiusura, ma anche all’apertura, in quest’ultimo caso è possibile infatti ricostruire la dinamica della giornata e osservare i movimenti delle due controparti del mercato (compratori e venditori). A questi punto la differenza tra massimo ed apertura corrisponde al segmento, o swing, dei compratori, mentre la differenza tra apertura  e minimo lo swing dei venditori.

Questa tecnica la ho imparata da Larry Williams, e consiste in un eccezionale segnale di inversione a brevissimo termine. Ecco come funziona:

quando il prezzo sale prendiamo in riferimento lo swing dei venditori, e calcoliamo al media degli ultimi swing ad “n” giorni, a seconda della sensibilità del segnale, io solitamente uso una media a 3 giorni. Se la giornata corrente dovesse superare in termini di ampiezza numerica la media degli swing, significa che un nuovo gruppo di venditori si sta facendo avanti, e nell’immediato futuro il prezzo è destinato a calare.

Considerazioni speculari valgono per le inversioni in rialzo, e cioè quando il prezzo scende, prendiamo in considerazione gli swing dei compratori. Se la giornata corrente supera la media degli swing dei compratori ad “n” giorni, si tratta di una probabile ed immediata inversione.

Queste sono tecniche che consiglio ad operatori in opzioni direzionali che operano in day trading oppure come faccio io su un segmento tra i 2 ed i 5 giorni massimo. Se l’analisi deve protrarsi oltre i 5 giorni sconsiglio di utilizzare questo metodo valido solo a brevissimo termine.