Le componenti di un trading system

Salve cari lettori. Oggi discuteremo di un argomento di notevole interesse come al solito. Esso sarà rivolto particolarmente al trading system. Un trading system meccanico o intuitivo che sia deve essere costruito seguendo una serie predeterminata di punti. Prima di elencarli è opportuno chiarire che cos’è un trading system. Un trading system risulta essere un sistema di operazioni , che si compiono per vincere nel mercato finanziario. Esso può essere automatizzato oppure interpretabile dal quoziente umano. La grande ragione di questa differenza risiede nell’elasticità, ossia nell’adattamento ai cambiamenti, infatti un sistema totalmente automatico nasconde il suo vero punto debole nella rigidità rispetto alle evoluzioni del mercato, mentre un sistema non automatizzato è tanto aderente ai cambiamenti del mercato quanto le preparazione didattica del suo esecutore. Un’altra precisazione è quella di esercitare da parte vostra una corretta distinzione tra trading system e trading rule. Infatti una trading rule è solo un algoritmo dettato  da uno o più  segnali tecnici, e che ci consente di capire quando comprare e quando vendere. Le trading rules sono perciò solo una delle componenti del trading system.

Veniamo ora al dunque. Un trading system per essere efficace e coprire a 360 gradi il fabbisogno operativo di un trader deve esaurientemente rispondere, e con decisione e sicurezza, alle seguenti domande:

Su che cosa operare? Con che strumenti? E con quali strategie?

Quanto comprare o quanto vendere?

Quando comprare o quando vendere?

Quando uscire da una posizione in perdita?

Quando uscire da posizione in profitto?

La risposta alla prima domanda consente di individuare il mercato più interessante per noi e le caratteristiche ideali del sottostante. Si prosegue  con l’individuazione degli strumenti ideali, in questo caso le opzioni, e dopo in ultima analisi la scelta del paniere di strategie che ogni operatore predilige alle altre. La risposta alla seconda domanda ci  comunica il volume della posizione, in questo caso rimando anche alla formula di Williams. La risposta alla terza domanda individua una o più trading rules. La risposta alla quarta domanda posiziona lo stop loss filtrando le eventuali perdite. Infine la risposta alla quinta domanda definisce il nostro eventuale take profit, ed in quest’ultimo caso si è dimostrata molto utile la stage analysis.