La media mobile ottimale? Nessun problema

Salve cari lettori. Oggi parliamo di uno strumento algoritmico importantissimo la media mobile. La media mobile è senza ombra di dubbio la madre di tantissimi indicatori algoritmici. A volte usiamo tantissimi altri indicatori, ma ci dimentichiamo da dove derivano, e spesso li preferiamo alla media mobile. Signori la media mobile è importante, non dobbiamo dimenticarci di essa e deve essere sempre presente nella cassetta degli attrezzi di ogni trader che si rispetti. Il motivo per il quale spesso le medie mobili sono sottovalutate e che in realtà pochi sanno utilizzarle. Esistono tanti tipi di medie mobili, ed è essenziale conoscerle e usare quelle a noi più congeniali. Ogni media mobile comunque basa il suo effetto smoothing su di un dominio, o span, ben preciso e che può variare. Ora il problema numero uno è capire quale sia questo span. Iniziamo così a parlare di ottimizzazione della media mobile. Prendiamo in considerazione la media mobile esponenziale. Nonostante la sua elementare cognizione uso spesso questo indicatore. Essendo dotata di una costante di smoothing (effetto ponderato) risente meno del drop of effect rispetto a quella aritmetica, ma sta a noi minimizzare il lag. Con questo voglio dire che non è corretto scegliere un dominio temporale e utilizzare sempre lo stesso indipendentemente da quali siano le condizioni di mercato, in realtà occorre rendere dinamica la nostra media, dobbiamo ottimizzarla per le condizioni di trend e di volatilità che stiamo analizzando. A questo scopo esistono già delle medie mobili che svolgono questo lavoro, ossia le medie mobili adattive, la migliore è la VIDYA, ossia la media che si auto adatta alle condizioni  di volatilità del mercato. Questa media mobile è ottima soprattutto se utilizzata come sistema di supporto e resistenza, e anche i crossover sono abbastanza affidabili. Ho notato comunque che VIDYA non è calcolata da tutti i software, ed inoltre amo la semplicità, tanto che spesso io stesso ottimizzo da solo la media senza ricorre alla VIDYA. Si ma come? Anticipo che su tale operazione ho basato un buon trading system che analizzeremo nei prossimi post. La costruzione della media mobile è elaborata per i trend terziari o minori, in altre parole la tecnica che sto per presentare è utilizzabile solo nel breve termine. A seconda delle caratteristiche del trend e della volatilità occorre ottimizzare la nostra media mobile. La media mobile perfetta e ideale è quella che interseca perfettamente tutti i minimi in un trend rialzista e tutti i massimi in un trend ribassista. Come è ovvio questa cosa è impossibile, ma possiamo tranquillamente avvicinarci a questo risultato ricercando l’intervallo della media che più si adatta al trend, tutto ciò attraverso un calcolo costituito dal rapporto tra l’ampiezza delle oscillazioni rispetto ad una retta mediana e  la pendenza della regressione lineare. Mi rendo conto che questo per qualcuno può essere complicato, perciò ecco delle buone approssimazioni. Per individuare la pendenza è sufficiente tracciare in un trend rialzista una retta da un punto di pivot importante (in questo caso un minimo). Per esempio possiamo collegare il minimo della barra pivot con il massimo dell’ultima barra, e misurarne poi la pendenza in gradi e calcolarne il seno. Nel caso si tratti di un trend ribassista si parte da un punto di pivot segnato da un massimo e si ricollega al minimo della giornata più recente. A questo punto occorre cercare l’altro dato, ossia quello relativo alla volatilità. In questo caso sono utili le bande di bollinger, essendo che misurano già la deviazione standard dei prezzi possiamo semplicemente misurare il divario tra la media centrale e una delle due bande. Ricordate comunque di misurare solo metà intervallo, ossia solo tra la media e la banda inferiore, oppure solo tra la banda superiore e la media. Per esempio un’ampiezza di 5 punti significa 5 punti al di sopra ( e al di sotto ) della linea mediana. Oppure potete semplicemente calcolare la differenza tra banda superiore ed inferiore e dividere per 2. Ma il dato così ritrovato è incompleto, essendo molto forviante per via della sua eccessiva dipendenza dalla capitalizzazione. Occorre perciò un procedimento con il quale normalizzare questi intervalli. Usando il grafico aritmetico e non logaritmico, i prezzi sull’asse delle ordinate sono posti a distanza costante, per esempio Google in questo momento sul grafico ha uno scarto di 10 punti, infatti i prezzi sono posti: 410, 420, 430… Perciò se il titolo è variato da 410 a 421, è variato di un intervallo più 1/10, ossia 1,1 per l’esattezza.

Possono esistere intervalli come questo di Google ossia 10=1, oppure anche intervalli molto più piccoli come Dell 0,50=1 ecc..

Detto questo il calcolo sarà:

span (n) = ampiezza intervalli/seno dell’angolo che esprime la pendenza della retta del trend

Il dato che percepirete molto probabilmente non sarà perfetto, ma sarà molto vicino a quello desiderato. A questo punto per concludere è essenziale che sappiate che non c’è niente di più risolutore dell’occhio umano. Occorre individuare nelle vicinanze del dato ottenuto il dominio della media che interseca il maggior numero di massimi o di minimi possibili, anche effettuando più tentativi e prove nell’intorno anche d’ordine 2, non abbiate paura di sperimentare.

Come potete intuire si tratta perciò di cercare una media brevissima, indipendentemente dalle caratteristiche del titolo. Nel prossimo post vedremo come utilizzarla, perché così trovata non da luogo a interpretazioni particolarmente esaltanti ovviamente.

Una volta che avrete intuito il meccanismo e la logica del processo, non sarà necessario neanche calcolare n con la formula, ma sarete in grado di trovare lo span adatto semplicemente osservando il grafico.

Prima di concludere voglio assolutamente ribadire che i miei sono studi molto rudimentali, non troverete niente del genere sfogliando i libri sulla letteratura classica del trading. I miei sono studi che effettuo e  testo talvolta anche per poco tempo e poi li condivido subito con voi. Io sono sempre alla ricerca di nuovi metodi di entrata (non sottovalutando mai comunque la gestione del money management), e ciò che differenzia questo sito dagli altri è l’espressione della limpida creatività di un trader/analista indipendente, desideroso di trovare nuove strade, e magari anche ispirare altre menti geniali e creative.