L’analisi algoritmica

Salve cari lettori, oggi continuiamo il nostro viaggio nell’analisi tecnica, più precisamente faremo conoscenza dell’analisi algoritmica. Il nome può far pensare ad un’analisi matematica molto complessa, in realtà è una delle più semplici se si conoscono i giusti indicatori. L’analisi algoritmica fonda i suoi studi su parametri combinati con operazioni matematiche tra elementi di variazione del prezzo quali apertura e chiusura, massimi e minimi, nonché le relative medie.  L’analisi algoritmica è molto ampia, perché gli strumenti in essa contenuti sono veramente tanti, si va dalle medie mobili ai più particolari oscillatori di momentum. Potrei elencarvi un‘infinità di indicatori: Adx, Aroon, Mfi, OBV, Roc, Parabolic SAR…. Ma si dovrebbe scrivere un libro per studiarli tutti. Ma niente paura, gli indicatori utili sono veramente pochi, li ho selezionati io stesso dopo mesi di prove e controprove. Sono i più semplici e i più affidabili, non per niente i più usati e i più conosciuti. Ma prima di iniziare la trattazione voglio dirvi che nella storia di questa meravigliosa professione si sono susseguiti geni straordinari che hanno provato durante il corso della loro carriera a cercare il “sacro” indicatore che rivela il futuro, ma ciò non è possibile, gli indicatori non danno la sicurezza certa, servono solo per portare una grande “fetta” di probabilità dalla nostra parte. L’analisi algoritmica è composta da indicatori che esprimono la forza del trend e di mercato di un determinato titolo, o la sua volatilità implicita, o la forza dei volumi. Gli indicatori sono classificabili nei seguenti modi:

trend following

market following o oscillatori

Gli indicatori trend following si riferiscono in maniera dettagliata all’andamento del trend, evidenziandone la direzione e la loro forza. Tramite il loro valore, non contrassegnato da parametri assoluti, i cross signal, e il grado della loro inclinazione è possibile dare una buona previsione a breve-medio termine sull’andamento futuro del trend. I migliori indicatori trend following sono:

MACD (Miving Average of Convergence/Divergence)

Momentum

Passiamo ora agli indicatori market following, o comunemente definiti oscillatori. Quest’ultimi si differenziano dal fatto che il loro monitoraggio non si concentra sulla direzione del trend e sulla sua forza, bensì sulla situazione della compravendita, determinando tramite l’interpretazione di parametri assoluti le soglie di ipercomprato e ipervenduto, cioè della forza sì, ma concentrata non sul trend ma sulla domanda e sull’offerta degli operatori. Si presentano pure con il nome di oscillatori in quanto il loro valore oscilla su e giù tra dei parametri di riferimento assoluti. I migliori indicatori market followiong, o oscillatori, sono:

Oscillatore Stocastico

RSI (Relative Strength Index)

Gli indicatori dell’analisi algoritmica vanno a completare il trading system dell’operatore in maniera egregia, tramite il loro uso noi operatori in opzioni possediamo degli elementi in più per prevedere il trend a breve, e darci un quadro complessivo sul futuro a medio-lungo termine. Nei prossimi post vedremo in dettaglio in cosa consistono e come utilizzare gli indicatori sopra citati.