I migliori indicatori
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Salve cari lettori. Oggi in questo post di luglio voglio condividere con voi la risposta che ho dato ad una domanda che mi è stata recapitata da un lettore:-”Quali sono, una volta per tutte, i migliori indicatori algoritmici per prevedere le evoluzioni del mercato nel breve futuro?”. Leggendo ed elaborando la domanda si intuisce chiaramente che il lettore ha espresso un evidente rammarico, la fonte di tale rammarico è indubbiamente la sensazione di disorientamento che crea l’analisi tecnica data la sua vastità e date le innumerevoli interpretazioni personali da parte ogni trader. La risposta a questa domanda è tutti e nessuno. E’ evidente che se centinaia di indicatori sono stati memorizzati nei software analitici, vuol dire che ognuno di loro per qualcuno indubbiamente funzionano. Il fatto è che ogni trader studia un metodo basato anche sull’uso di diversi indicatori, ed il contesto applicativo in cui si pone l’indicatore può fare la differenza. Tale scelta spesso risulta essere una questione meramente soggettiva. Può capitare che un indicatore facilita la comprensione per un operatore, mentre ne complica l’esistenza di un altro. Oppure può capitare che un indicatore sia per un operatore più intuitivo, mentre per un altro potrebbe essere poco usabile. Tutto dipende da che prospettiva un operatore guarda il mercato e dal mix di strumenti analitici presenti nel suo bagaglio cognitivo. Un operatore dovrebbe creare i propri trading system in funzione del raggiungimento di una sensazione di agiatezza e controllo. Il fatto che esistano tanti indicatori e potenziali indicatori per quanto è vasta la branca dell’algebra è un bene, in quanto ogni operatore può soddisfare concretamente i propri “modi di fare” da qualunque punto di vista. Gli indicatori perciò possono essere tutti estremamente potenti se ben contestualizzati in una realtà definita da altri strumenti. Tuttavia sembrava brutto lasciare il lettore con questa magra risposta. Così ho elencato la mia top ten personale, ossia quelli che per me sono i migliori indicatori, che coprono ogni aspetto sistematico del trading, gli stessi che spesso combino e utilizzo:
Medie Mobili (nella maggior parte dei casi SMA ed EMA)
Momentum
Roc
MACD
RSI
Stocastico
ADX
DMI
Bollinger bands
Parabolic SAR
Questi indicatori si sono sempre distinti nella mia operatività per la loro affidabilità e precisione rispetto agli altri, talune volte anche più complicati ma ugualmente soggetti a deficit “costosi”. Nella lista è presente ogni tipologia di indicatore, ci sono tre oscillatori di momentum non normalizzati, altri due di momentum normalizzati, tre indicatori di trend e uno di volatilità. Nei prossimi post vi farò notare nuove e potenti sinergie tra di essi.
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renato
ha detto:
ciao Giovanni vorrei chiederti una chiarificazione per quanto riguarda
l’ADX. Sto studiando alcune strategie a breve termine di J. Cooper e alcune di queste richiedono l’uso dell’ADX in combinazione con il +DI e il -DI. Queste prevedono che per verificare se il titolo è in forte trend l’ADX deve essere superiore a 30. La cosa che non ho capito è se questo è sufficiente oppure l’ADX deve essere in fase ascendente. Cioè se l’Adx si trova per esempio a 40 ma è in fase calante signifca che il trend è forte o sta perdendo forza?
Inoltre conosci queste strategie e se sì mi puoi dire se si possono adattare alle opzioni?
Spero di essere stato chiaro e ti ringrazio anticipatamente
renato07 Luglio 2009 at 23:50 -
Giovanni Romano
ha detto:
ciao Renato. Le strategie di Cooper possono essere tranquillamente applicate anche se operi in opzioni, ma assicurati di operare direzionalmente. In particolare risulta molto utile la strategia dei boomers, penso che presto ci farò anche un articolo.
Per quanto concerne l’adx, il mercato risulta essere in tranding se l’adx taglia a rialzo il valore di 30. Ma Cooper suggerisce che tale informazione è abbastanza ritardata, e si rischia perciò di perdere la tendenza. Così affianca all’adx l’uso dell’indicatore DMI (+DI e -DI). Così all’incrocio delle due equity (+DI e -DI) in corrispondenza di una correlata tendenza dell’adx, se pur sotto il valore 30, quello è un segnale operativo.08 Luglio 2009 at 17:13 -
Alberto Guerra
ha detto:
Ciao Giovanni. Dammi, gentilmente, un chiarimento circa i parametri da inserire nell’adx, su un grafico a 15 minuti.
Esempio: se inserisco (+DI 30 e -DI 30) Adx 14 vanno bene?, se la risposta è affermativa, gli stessi sono compatibili anche per grafici con time frame diversi?Ti ringrazio anticipatamente.
Alberto19 Agosto 2009 at 13:47 -
Giovanni Romano
Ciao Alberto. 14 unità è indubbiamente il dominio temporale più equilibrato per l’adx, ha infatti una velocità non troppo elevata da dare un grosso numero di falsi segnali e ne tanto meno bassa da essere insensibile. E’ anche ottima da usare per i grafici intraday come quello a 15 minuti, in questo caso se pur ci troviamo in un time frame differente da quello giornaliero il sistema calcolerà l’adx sempre con un dominio a 14 barre indietro. Se comunque il tuo grado di operatività è elevato ( dal momento che usi i grafici intraday ), nel senso che effettui molte operazioni a breve termine ti consiglio l’uso del parente stretto dell’adx, ossia il DMI. Essendo l’adx infine una media del DMI risulta ottimo per un’operatività più lenta e tranquilla e protratta nel medio termine. Invece il DMI attraverso gli incroci del positive directional indicator e del negative directional indicator fornisce informazioni più reattive.
20 Agosto 2009 at 20:39
