Come far funzionare la media mobile

Salve cari lettori, oggi parliamo di un argomento alquanto discusso tra gli analisti tecnici, e cioè l’uso e l’affidabilità della media mobile. Come sappiamo esistono grosso modo tre tipi di medie mobili: aritmetica, ponderata ed esponenziale. La media più usata in assoluto rimane sempre la media aritmetica, anche se l’esponenziale sta prendendo sempre più piede, tanto che anche nella costruzione dei più comuni oscillatori la media che ha dato i migliori risultati operativi è quella esponenziale, infatti in ambito algoritmico è sempre la più utilizzata. Ora in questa sede non sto a dirvi usate questa o quella media, in quanto secondo me sono tutte alquanto efficaci.

Spesso comunque, indipendentemente dal tipo le medie mobili possono dare dei falsi segnali operativi. D’altronde si tratta pur sempre di un indicatore elementare, e non possiamo aspettarci chissà che cosa. Ma esiste un sistema per rendere la media mobile, non dico infallibile, ma quasi. Si tratta di accostare alla media mobile lo studio dei cicli. Per spiegarvi di che cosa si tratta do per scontato che dai precedenti post sappiate come è composto un ciclo e che cos’è una media mobile. Usando una media a medio termine è possibile catturare il ciclo semestrale. Infatti la media, osservandola a lungo periodo, si muoverà ciclicamente su e giù, non per forza con la stessa ampiezza ed estensione, ma comunque con la stessa forma. Usando una media a breve è possibile invece tracciare dei cicli trimestrali. Questi mini-cilci si trovano all’interno dei cicli a 6 mesi e sono complementari ad esso, cioè nel senso che un ciclo di 6 mesi ne contiene al suo interno due a 3 mesi. Perciò useremo le medie mobili in primo luogo per bloccare le fluttuazioni di prezzo ed osservare chiaramente i cicli che si susseguono, e poi come segnale cross over. Il cross over, e cioè il taglio dei prezzi nei confronti della media mobile può dare segnali veri o falsi, e questo è sempre stato il dilemma degli analisti, tanto che alcuni hanno addirittura abbandonato l’uso delle medie. Tuttavia esiste un solo modo per far funzionare il cross over della media mobile, e cioè vedere se si tratta di un cross accompagnato dal naturale andamento del ciclo a 3 mesi, oppure un cross isolato. E’ ovvio a questo punto che il taglio di una media, in qualsiasi direzione, diventa molto più sicuro e confermato quando il trend segue il naturale ciclo economico. Perciò per far sì che le medie mobili funzionino dobbiamo confermarle con  la convergenza con l’andamento dei cicli, e l’unico modo per essere certi della qualità del segnale.

E’ chiaro che i cicli a 6 e 3 mesi possono essere utilizzati dagli speculatori a breve come noi operatori in opzioni, perché altrimenti per gli investitori a lungo termine è molto più conveniente l’uso di medie lunghe e di cicli temporali più molto più ampi.