Strategie neutrali & direzionali
Salve cari lettori. La scorsa volta abbiamo descritto l’operatività dell’operatore non direzionale e abbiamo elencato sommariamente le strategie da esso utilizzate. Oggi vediamo di capire come agisce l’operatore direzionale è quali sono le sue strategie. Prima di iniziare è meglio chiarire qualcosa che avevamo lasciato in sospeso: le strategie neutrali. Le strategie neutrali non sono [...]
Le strategie non-direzionali
Salve cari lettori. Grazie al post precedente abbiamo avuto una visione ben chiara degli operatori e della loro mentalità. Cominciamo ad analizzare tutte le strategie disponibili con le opzioni, facendole aderire ognuna al propria tipologia di operatore. Le opzioni sono strumenti molto potenti sia utilizzate singolarmente, sia utilizzate in combinazione (combo). Le opzioni possono essere [...]
E’ l’operatore a fare le strategie, non il contrario
Salve cari lettori. In questo post introdurremo il concetto di strategie, e nel prossimo passeremo in rassegna tutte le tipologie di strategie applicabili con le opzioni. Ora è opportuno comprendere che le strategie sono frutto delle esigenze degli operatori. Un operatore che si rispetti agisce con un piano strategico ben strutturato e che gli consente [...]
La teoria di Dow
Salve cari lettori. Oggi continuiamo il discorso lasciato a metà nell’ultimo post. Stavamo giusto parlando di Charles Dow, beh oggi vi esporrò la sua teoria. Dow definì per la prima volta la struttura dell’andamento delle tendenze di mercato. Egli dichiarò che il mercato si muove e si manifesta a seguito di tre tendenze dipendenti e [...]
Charles Dow
Salve cari lettori, oggi vi voglio parlare di Dow, Charles Dow. Dow fu uno dei padri fondatori dell’analisi tecnica classica. Fu il primo ad a rendere pubblico negli articoli che scriveva per il Wall Street Journal che i prezzi scontano tutto. Cioè nel senso che qualsiasi evento, o informazione, sono già contenuti nel prezzo storico, [...]
Volatilità implicita corrente & options chain
Salve cari lettori, oggi parliamo per l’ennesima volta di volatilità implicita. Ciò che mi ha spinto a fare questo articolo è che per alcuni non sono chiare due cose:
Perché indipendentemente dalla natura delle opzioni (call o put) la volatilità implicita cresce al diminuire dello strike price?
Ma se esistono tante volatilità implicite per quante sono le [...]
Liquidità/volatilità = spread
Salve cari lettori, oggi discutiamo di un argomento che riguarda molto da vicino l’azione di compravendita, e cioè cosa fare durante i delicati periodi di illiquidità e volatilità troppo elevata. Se non lo sapete lasciate che ve lo spieghi io, e cioè ogni qual volta vi sia una carenza di liquidità su di una opzione, [...]
Calcolare il valore nominale delle opzioni
Salve cari lettori, oggi analizzeremo il valore nominale di un’opzione e come esso si presenta durante il corso della contrattazione. Il valore di un’opzione è composto da quattro variabili, poste in ordine di influenza ed importanza:
valore intrinseco
valore tempo
volatilità implicita
tassi di interesse
dividendi distribuiti
Per calcolare approssimativamente il valore di un’opzione è sufficiente sommare le prime tre variabili, [...]
Quando entrare? Quando uscire?
Salve cari lettori. Oggi continuiamo sempre in linea della stessa tematica di ieri, andando questa volta ad approfondire di più l’aspetto sul timing ingresso/uscita di un trade. Se si effettua day trading è scontato che la posizione va aperta quanto meno in apertura, mentre l’uscita può variare a seconda se si resta incollati al monitor, [...]
Guadagnare? Questione di tempo
Salve cari lettori, oggi parleremo di un argomento che interessa di sicuro tutti gli speculatori a breve termine, ossia l’ottimale arco di tempo in cui far perdurare un trade.
Come sapete già esistono day trader e basic trader. I day trader compiono operazioni complete (apertura e chiusura) durante una sola giornata di contrattazione, i basic trader [...]
